RS分形算法matlab代码实现
RS分形算法matlab代码实现,既利用RS方法计算时间序列的分形hurst指数function =RSana(x,n,method,q)
%Syntax: =RSana(x,n,method,q)
%____________________________________________
%
% Performs R/S analysis on a time series.
%
% logRS is the log(R/S).
% logERS is the Expectation of log(R/S).
% V is the V statistic.
% x is the time series.
% n is the vector with the sub-periods.
% method can take one of the following values
%'Hurst' for the Hurst-Mandelbrot variation.
%'Lo' for the Lo variation.
%'MW' for the Moody-Wu variation.
%'Parzen' for the Parzen variation.
% q can be either
%a (non-negative) integer.
%'auto' for the Lo's suggested value.
%
%
% References:
%
% Peters E (1991): Chaos and Order in the Capital Markets. Willey
%
% Peters E (1996): Fractal Market Analysis. Wiley
%
% Lo A (1991): Long term memory in stock market prices. Econometrica
% 59: 1279-1313
%
% Moody J, Wu L (1996): Improved estimates for Rescaled Range and Hurst
% exponents. Neural Networks in Financial Engineering, eds. Refenes A-P
% Abu-Mustafa Y, Moody J, Weigend A: 537-553, Word Scientific
%
% Hauser M (1997): Semiparametric and nonparametric testing for long
% memory: A Monte Carlo study. Empirical Economics 22: 247-271
%
%
% Alexandros Leontitsis
% Department of Education
% University of Ioannina
% 45110 - Dourouti
% Ioannina
% Greece
%
% University e-mail: me00743@cc.uoi.gr
% Lifetime e-mail: leoaleq@yahoo.com
% Homepage: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/1421
%
% 1 Jan 2004.
if nargin<1 | isempty(x)==1
error('You should provide a time series.');
else
% x must be a vector
if min(size(x))>1
error('Invalid time series.');
end
x=x(:);
% N is the time series length
N=length(x);
end
if nargin<2 | isempty(n)==1
n=1;
else
% n must be either a scalar or a vector
if min(size(n))>1
error('n must be either a scalar or a vector.');
end
% n must be integer
if n-round(n)~=0
error('n must be integer.');
end
% n must be positive
if n<=0
error('n must be positive.');
end
end
if nargin<4 | isempty(q)==1
q=0;
else
if q=='auto'
t=autocorr(x,1);
t=t(2);
q=((3*N/2)^(1/3))*(2*t/(1-t^2))^(2/3);
else
% q must be a scalar
if sum(size(q))>2
error('q must be scalar.');
end
% q must be integer
if q-round(q)~=0
error('q must be integer.');
end
% q must be positive
if q<0
error('q must be positive.');
end
end
end
for i=1:length(n)
% Calculate the sub-periods
a=floor(N/n(i));
% Make the sub-periods matrix
X=reshape(x(1:a*n(i)),n(i),a);
% Estimate the mean of each sub-period
ave=mean(X);
% Remove the mean from each sub-period
cumdev=X-ones(n(i),1)*ave;
% Estimate the cumulative deviation from the mean
cumdev=cumsum(cumdev);
% Estimate the standard deviation
switch method
case 'Hurst'
% Hurst-Mandelbrot variation
stdev=std(X);
case 'Lo'
% Lo variation
for j=1:a
sq=0;
for k=0:q
v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);
if k>0
sq=sq+(1-k/(q+1))*v(k+1);
end
end
stdev(j)=sqrt(v(1)+2*sq);
end
case 'MW'
% Moody-Wu variation
for j=1:a
sq1=0;
sq2=0;
for k=0:q
v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);
if k>0
sq1=sq1+(1-k/(q+1))*(n(i)-k)/n(i)/n(i);
sq2=sq2+(1-k/(q+1))*v(k+1);
end
end
stdev(j)=sqrt((1+2*sq1)*v(1)+2*sq2);
end
case 'Parzen'
% Parzen variation
if mod(q,2)~=0
error('For the "Parzen" variation q must be dived by 2.');
end
for j=1:a
sq1=0;
sq2=0;
for k=0:q
v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);
if k>0 & k<=q/2
sq1=sq1+(1-6*(k/q)^2+6*(k/q)^3)*v(k+1);
elseif k>0 & k>q/2
sq2=sq2+(1-(k/q)^3)*v(k+1);
end
end
stdev(j)=sqrt(v(1)+2*sq1+2*sq2);
end
otherwise
error('You should provide another value for "method".');
end
% Estiamte the rescaled range
rs=(max(cumdev)-min(cumdev))./stdev;
clear stdev
% Take the logarithm of the mean R/S
logRS(i,1)=log10(mean(rs));
if nargout>1
% Initial calculations fro the log(E(R/S))
j=1:n(i)-1;
s=sqrt((n(i)-j)./j);
s=sum(s);
% The estimation of log(E(R/S))
logERS(i,1)=log10(s/sqrt(n(i)*pi/2));
% Other estimations of log(E(R/S))
%logERS(i,1)=log10((n(i)-0.5)/n(i)*s/sqrt(n(i)*pi/2));
%logERS(i,1)=log10(sqrt(n(i)*pi/2));
end
if nargout>2
% Estimate V
V(i,1)=mean(rs)/sqrt(n(i));
end
end
请问
你好，请问这个代码输出hurst外，其他几个是甚么呢 原帖由 linapeng 于 2006-11-27 12:52 发表你好，请问这个代码输出hurst外，其他几个是甚么呢
% logRS is the log(R/S).
% logERS is the Expectation of log(R/S).
% V is the V statistic.
自己看注释吧 这么强的程序啊? 分形hurst指数
是什么意思呢？
就是分形维数吗？ 原帖由 pheigenbau 于 2006-11-30 16:53 发表
这么强的程序啊?
你指什么？ 原帖由 zjamy 于 2006-12-4 21:49 发表
分形hurst指数
是什么意思呢？
就是分形维数吗？
H.E.HURST（赫斯特）是英国水文学家。以他命名的HURST指数，被广泛用于资本市场的混沌分形分析。除了埃德加.E.彼得斯的两本专著外，近几年也发表了一些论文。
一个具有赫斯特统计特性的系统，不需要通常概率统计学的独立随机事件假设。它反映的是一长串相互联系事件的结果。今天发生的事将影响未来，过去的事也会影响现在。这正是我们分析资本市场所需要的理论和方法。传统的概率统计学，对此是难办到的。
HURST指数（H）有三个不同类型：
1、H=0.5，标志着所研究的序列是一个随机序列，即过去的增量与未来的增量不相关。这是通常概率统计学的研究对象；
2、0.5<H<1.0，标志着所研究的序列是一个持久性序列，即过去的增量与未来的增量正相关。序列有长程相关性；
3、0<H<0.5，标志着所研究的序列是一个反持久性序列，即过去的增量与未来的增量负相关，序列有突变跳跃逆转性。
根据赫斯特的研究，自然界的很多自然现象，H大于0.5。埃德加.E.彼得斯的两本专著，对国外资本市场进行了系统分析，证实了许多市场指数的H也大于0.5；近几年国内发表了一些论文，同样验证了沪深市场指数的H也大于0.5。这种市场特征，被称为是有偏随机游动市场，也即市场具有混沌分形特征。
对于反持久性序列，埃德加.E.彼得斯指出，它在经济金融学中虽然很重要，但人们发现的反持久性序列却很少。因此，在两本专著中论述不多。
HURST指数的经典计算方法，是R/S分析法，即重标极差分析法。用此法计算HURST指数，不仅计算量大，且方法繁杂。目前所见论文，一般都是针对少数代表性指数，且多半是用月（周）数据分析的。对于个股的HURST指数计算，尚未见到。在现有的几个股软（飞狐或分析家）上直接实现，虽有可能，也较困难。因此，除了经典计算方法外，寻求一种简单些的计算方法也是有必要的。
为了便于对沪深市场的所有股票进行分析，本人采用了一种简化方法，计算出沪深市场所有股票的HURST指数。对这种方法只进行了一般性的误差分析，未与R/S分析法进行全面比较。因此，计算结果和初步认识仅供参考。
一、指数类的HURST指数
1、上证：0.568，沪A：0.571，沪B：0.583；
2、深成指：0.533，深综指0.515
初步认识：就大盘而论，沪深市场的日线周期数据序列是持久性序列，且沪市比深市有偏性更强，沪B比沪A有偏性更强。
二、A股市场所有股票的HURST指数（1260支）
1、H大于等于0.55的有36支，H大于等于0.52的有96支，H大于0.50的有137支
2、H小于等于0.45的有36支，H小于等于0.48的有1016支
初步认识：A股市场的绝大多数股票，其日线周期数据序列是反持久性序列，序列有极强的突变逆转性。相反，持久性序列仅有1/10左右。这是现有研究中无人提及的。
三、B股市场所有股票的HURST指数（109支）
H大于0.50的有69支，H小于0.50的有31支
初步认识：B股市场的股票比A股市场有偏性强，但仍有3/10的B股，其日线周期数据序列是反持久性序列。
说明：新股的日线周期数据序列太短，按理是不能计算HURST指数的。统计时未剔除新股。
以上引自MACD股市技术分析俱乐部 这是上文中提到的简化算法吗
回复 #1 happy 的帖子
这个程序如何输入数据，运行这个.m文件后出现??? Error using ==> RSana123
You should provide a time series.
还有就是输出的logRS is the log(R/S)应该不是最后的hurst指数吧 为什么输入数据，出来这个结果？程序有误？
??? Error: File: C:\MATLAB7\work\Rsana.m Line: 1 Column: 21
Unbalanced or misused parentheses or brackets. 这个程序只能输出一个log(rs)，并且好像就是hurst指数吧，因为就一个值，其他hurs期望指数和V统计值输不出来，加入代码输出总是显示错误 原帖由 furoo 于 2009-2-17 20:02 发表 http://www.chinavib.com/forum/images/common/back.gif
为什么输入数据，出来这个结果？程序有误？
??? Error: File: C:\MATLAB7\work\Rsana.m Line: 1 Column: 21
Unbalanced or misused parentheses or brackets.
这个问题已经解决了，是我第一行注释没搞好 好东西，学习！ 不是的 分形维数和hurst指数是完全不同的两个概念 而且此程序出来的结果不是hurst指数 将数据拟合后得到直线的斜率是hurst指数 楼主人太太太太好了，感谢分享:loveliness:
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