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[经典算法] 请问,蒙特卡罗方法的模拟次数一般定在多少比较合适

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发表于 2008-2-26 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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假设用蒙特卡洛生成的数据共有N个,即:x1,x2,...,xN,(观测数据长度为N),xi是独立分布的,想从这些数据得到关于某个常量的估计,即:p^=f(x1,x2,...,xN),其中:p^是对常量p的估计。请问,一般需要做多
少次的蒙特卡罗仿真呢?与观测数据长度N有关么?如果能给出比较严格的、有参考依据
的文献更好了。多谢了

[ 本帖最后由 dlbsyp 于 2008-2-26 11:29 编辑 ]
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发表于 2008-2-27 10:02 | 显示全部楼层
这个似乎不好确认,我感觉与N无关,似乎和你要求的精度等有关系,还有就是区间范围的确定。

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 楼主| 发表于 2008-2-28 14:56 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

这个精度是用同样大小的样本容量,不同的样本来做蒙特卡洛模拟,得出的结果的变化量与结果的比值吗?
如果是,这个精度一般都设定的是多少呢?
发表于 2008-2-28 17:51 | 显示全部楼层
不好意思,可能我说的不准确。我说的精度是最后求得的数据的精度要求!!
至于你说的样本容量,我不太清楚!!
正在用它解方程。不知道用途和你一样么?!!
发表于 2008-3-5 10:28 | 显示全部楼层
这个和你的要求的精度有很大关系,你可以检索一下,现在有很多文章都是关于该算法计算精度方面的研究
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